مدلهای معادلات همزمان مبتنی بر رویکردی است که طبق آن، برخی متغیرها را درونزا و برخی را برونزا فرض میکند. تعیین متغیرها به دو دسته درونزا و برونزا ممکن است پشتوانه نظری داشته باشد یا ممکن است سلیقهای باشد. حتی زمانی که پشتوانه نظری دارد، در خصوص آن تردیدهایی مطرح میشود و ممکن است نتایج تجربی با مبانی نظری در تناقض باشد. به هر حال در شرایطی که مطمئن نیستیم چه متغیرهایی درونزا و چه متغیرهایی برونزا هستند، از رویکرد دیگری در مدلسازی معادلات همزمان استفاده میشود که معروف به مدلهای خودر گرسیون برداری (VAR) هستند. این رویکرد بر این نکته تأکید دارد که بایستی در مدلسازی و بهویژه در تعیین متغیرهای درون زا و برون زا، از اعمال سلیقه های فردی پرهیز شود و لذا همه متغیرها را درون زا در نظر می گیرد. مشابه معادلات همزمان، در روش خودرگریسون برداری، ابتدا یک مدل معادلات همزمان طراحی می شود که در آن همه متغیرها تابعی از مقادیر جاری و گذشته یکدیگر می باشند.
این مدل، معروف به مدل VAR ساختاری (SVAR) می باشد. از طرف دیگر، با حل مدل SVAR برای متغیرهای مورد نظر، فرم حل شده VAR به دست میآید که معروف به VAR استاندارد است. در این مدل، هر یک از متغیرها تابعی از مقادیر گذشته همه متغیرهای موجود در مدل هستند. از آنجا که VAR استاندارد تابعی از مقادیر گذشته متغیرها است، با روش OLS قابل تخمین است، اما برای مدل SVAR چنین شرایطی برقرار نیست. یکی از موضوعات اصلی در این مدلها، قابلیت شناسایی مدل SVAR است. بدین معنی که با تخمین مدل VAR استاندارد بایستی بتوانیم به ضرایب مدل SVAR برسیم.
در این پست فیلم های آموزشی دوست عزیر و گرامی بند آقای دکتر ساسان قاراخانی به بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران و متخصصین علم آمار، اقتصادسنجی و علوم داده Data Science قرار گرفته است. همچنین دوستان میتوانند بصورت آنلاین این ویدیو های آموزشی را در سایت آپارات مشاهده نمایند و از سایر ویدیوهای آموزشی نیز استفاده کنند. لینک های مشاهده آنلاین آموزش ها | لینک 1 مجموعه ویدیوها . همچنین دوستان میتوانند با عضویت در کانال اقتصادسنجی نوین به آدرس eghtesadsanjinovin@ نیز از این آموزش های بهره مند شوند.
با تشکر از کانل اقتصادسنجی نوین و دکتر قاراخانی
دانلود آموزش جامع ویدیویی مبانی نظری و تخمین BVAR
عنوان: آموزش جامع تخمین Bayesian Var در ایویوز
حجم: 106 مگابایت
مدرس: ساسان قاراخانی
دانلود آموزش ویدیویی تخمین مدل SVAR in Eviews
عنوان: آموزش تخمین SVAR در EViews
حجم: 22.5 مگابایت
مدرس: ساسان قاراخانی
درباره این سایت